С начала 2020 года и до середины февраля акции компании Илона Маска взлетели на 119%. С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более срок окупаемости инвестиций чем в два раза. В русский язык термин «волатильность» пришел из английского языка. Он произошел от слова volatile, что в переводе на русский означает «неустойчивый», «непостоянный». Существует множество стратегий, основанных на выходе из торгового диапазона при росте волатильности. В РФ подобную информацию предоставляет Федеральная служба государственной статистики.

Признаки волатильности

В то же время от такой ситуации выиграли экспортеры (например, нефтедобывающие предприятия), которые продавали продукцию на внешнем рынке. Каждый трейдер или инвестор должен уметь объяснить, что такое Паевые инвестиционные фонды волатильность, простыми словами. Эта одна из важнейших характеристик финансовых рынков, которая напрямую влияет на доходность торговых систем.

Валютный рынок

Он включает 15 наиболее ликвидных российских компаний и рассчитывается с 23 апреля 2009 года. Если очень хочется, волатильность можно посчитать самостоятельно с помощью функции стандартного отклонения в «Экселе». Покажу, как это сделать, на примере акций «Газпрома» — посчитаю дневную волатильность за декабрь 2020 года. Когда пользователи с Reddit начали скупать акции, разгоняя цену сложно ли торговать на рынке форекс вверх, это спровоцировало каскадное закрытие коротких позиций фондов — так называемый шорт-сквиз. И так как закрытие коротких позиций фактически означает покупку акций, это еще сильнее подогревало рост котировок. Рыночные манипуляции — действия маркет-мейкеров или крупных бизнесменов, которые приводят к повышенной рыночной активности.

Как снизить волатильность портфеля

Например, стоимость контракта на акцию увеличивается, если рынок ожидает отчетность данной компании. Самая популярная и широко известная криптовалюта имеет репутацию крайне волатильного актива. В 2017 году цена биткойна взлетела с около $1 000 в начале года до пика в $ в декабре. Волатильность не статична, поэтому она может меняться в зависимости от тех или иных обстоятельств. Главным фактором, оказывающим влияние, является соотношение спроса и предложения на конкретный актив.

Джордж Сорос и его провокация волатильности английского фунта

Например, акции российского Центрального телеграфа остаются ликвидными, несмотря на то, что он занимает лишь 2% рынка. Многие инвесторы справедливо указывают на связь волатильности и ликвидности (степени легкости, с которой можно обменять актив на деньги, т.е. продать его). Действительно чем больше показатель ликвидности, тем больше и изменчивость. Классический индикатор технического анализа, показывающий определенный коридор (канал), в котором график бывает чаще всего (по времени). Позволяет определить средние ценовые значения и отклонения от нормы.

Персональные инструменты

Более того, в разных источниках бета-коэффициенты могут отличаться. Например, в период с 1950 по 2012 годы корреляция акций из S&P 500 с казначейскими облигациями составляла 0,11. Оба инструмента слабо взаимосвязаны, поэтому они хорошо диверсифицируют друг друга. Волатильность может относиться к рынку в целом, к отдельным секторам и отдельным ценным бумагам.

1. Рынок цифровых валют привлекает внимание спекулянтов всего мира экстремально большим размахом ценовых котировок.
2. Если описать простыми словами, что такое волатильность, то можно сказать, что это расстояние между минимумом и максимумом цены, или изменчивость котировок относительно среднего значения.
3. Относительная волатильность, чей индекс называется RVI, показывает стандартное отклонение цен в определенном временном промежутке.
4. Волатильность валютных пар может достигать 30% в день и выше.

Также он используется для оценки изменения стоимости жизни в стране. Показатель публикуется ежемесячно в Бюро статистики труда США. Экономика страны в то время страдала от падения нефтяных цен и введения санкций. Инвесторы начали массово выводить деньги с российского рынка, Потребительские цены резко возросли из-за подорожания экспорта. Слабость национальной валюты отрицательно сказалась на бизнесе, которому необходимы стабильные условия.

Для этого нужно разделить стандартное отклонение на средний курс акций. Волатильность курса акций «Сбербанка» в августе 2023 года — 1,56%. Низкая волатильность означает, что цена актива на протяжении долгого времени находится в узком диапазоне значений. При этом она может расти или снижаться, но очень медленно, без резких скачков. Низкая волатильность говорит о балансе спроса и предложения на рынке. Инвестировать в недвижимость можно с помощью краудлендинговых платформ, где инвесторы предоставляют застройщикам денежные средства под процент.

Благодаря диверсификации по разным классам активов инвестор снижает общую волатильность портфеля и повышает коэффициент Шарпа. Иными словами, ему теперь приходится идти на меньший риск, чтобы получить ту же доходность. Пример расчета стандартного отклонения и коэффициента Шарпа есть в статье Т⁠—⁠Ж про всепогодную стратегию. Это стало поводом для инвесторов задуматься над тем, чтобы сыграть на высоких скачках стоимости Tesla. Привыкнув к волатильности, инвесторы открывали короткие позиции на ценовых пиках.

В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты. Но уже тогда страны Старого Света продумывали схемы экономического объединения. Они хотели создать общий рынок, способный конкурировать с США.